Day Trading Strategies Macd

Negociação A divergência MACD A divergência média convergente (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo por sua simplicidade e flexibilidade porque pode ser usado como indicador de tendência ou momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma do MACD (o que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, já que ele falha mais do que é bem-sucedido. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociação da divergência MACD, nós olhamos para usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saída comercial (em vez de apenas entrada) e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma exclusiva para tirar proveito de tal estratégia. MACD: uma visão geral O conceito por trás do MACD é bastante direto. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é, obviamente, a mais rápida, enquanto o 26 dias é mais lento. No cálculo de seus valores, ambas médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD também é plotado e atua como um gatilho para decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando ele se desloca acima de sua própria EMA de nove dias, e envia um sinal de venda quando ele se move abaixo da EMA de nove dias. O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e a EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce a medida que a velocidade do movimento dos preços acelera, e os contratos à medida que o movimento do preço desacelera. O mesmo princípio funciona de forma reversa, já que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. Figura 1: histograma MACD. À medida que a ação do preço (parte superior da tela) acelera para a desvantagem, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes dependem desse indicador para Medir impulso. Porque responde à velocidade do movimento dos preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usa o indicador MACD com mais freqüência para avaliar a força do movimento do preço do que determinar a direção de uma tendência. Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência comercial é uma maneira clássica em que o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico em que preço faz um novo balanço alto ou um novo balanço baixo. Mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e impulso. A Figura 2 ilustra um comércio típico de divergência. Figura 2: Um comércio típico (negativo) de divergência usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto circundante correspondente no histograma MACD, o histograma MACD não consegue exceder o máximo anterior de 0,3307. (O histograma atingiu esta alta no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter no novo alto e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar Uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, pois falha mais vezes do que é bem-sucedido. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o disparador pára e forçam os comerciantes fora de posição imediatamente antes do movimento realmente faz uma mudança sustentada e o comércio se torna rentável. A Figura 3 demonstra um falso típico de divergência. Que frustrou dezenas de comerciantes ao longo dos anos. Figura 3: Um falso típico de divergência. A divergência forte é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que definiram suas paradas em altos de balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar sua direção. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Uma das razões pelas quais os comerciantes muitas vezes perdem com esta configuração é que eles entram em uma troca em um sinal do indicador MACD, mas saia com base no movimento no preço. Uma vez que o histograma MACD é uma derivada de preço e não é o próprio preço, essa abordagem é, de fato, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o Histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre a entrada e a saída. Um comerciante pode usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazer isso, o comerciante que negocia a divergência negativa assume uma posição curta parcial no ponto inicial de divergência, mas em vez de ajustar a parada no balanço mais próximo, com base no preço, ele ou ela, em vez disso, deixa o comércio somente se o alto de O histograma MACD excede o seu alto anterior alto, indicando que o impulso está realmente acelerando e o comerciante está realmente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gera um novo balanço alto, o comerciante acrescenta a sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto. Os comerciantes de moedas estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais, uma vez que o preço inverte no Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não precisa Se preocupe em influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes como 100.000 unidades ou apenas 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.) Com efeito, esta estratégia exige que o comerciante vença a média enquanto os preços se movem temporariamente contra ele ou ela. Isso, no entanto, geralmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de comércio derrubaram uma técnica como adicionar aos seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo: o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o ímpeto está diminuindo e o preço pode virar em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força de ação de preço imediato e as leituras de MACD que sugerem fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos no FX, com uma média adequada do comércio, pode suportar as retiradas temporárias até que o preço se torne em seu favor. A Figura 4 ilustra essa estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz elevações sucessivas, mas o histograma MACD não - prefigura o declínio que eventualmente vem. Com a média de seu curto, o comerciante eventualmente ganha um belo lucro visto que o preço faz uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Como a vida, o comércio raramente é preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam com cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas regras importantes de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de trocar uma idéia antiga - divergência. A aplicação deste método ao mercado FX, que permite uma expansão de posições sem esforço, faz essa idéia ainda mais intrigante para os comerciantes de dias e os comerciantes de posições. Indicador MACD do MACC do sistema de negociação MACD (sem histograma) Configuração MACD: 12-26-9 INDICADOR MACDAD O indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) foi criado por Gerald Appel na década de 1970. Alguns comerciantes consideram que ele é um indicador de impulso efetivo, construído usando a diferença entre duas médias móveis que são tendências seguindo os indicadores. Portanto, permitindo que um comerciante tenha seguimento de tendência e características de impulso em um indicador. Consiste em duas linhas e às vezes inclui um histograma também. A linha MACD é a diferença entre um período de 26 meses e um período de 12 meses. Média exponencial exponencial A linha de sinal é simplesmente um período de seis meses da linha MACD. Se você estivesse usando um histograma (o que não estamos neste exemplo), seria a diferença entre as linhas acima. O MACD é baseado em médias móveis, o que naturalmente é derivado do preço, portanto, é um indicador de atraso. Normalmente, os sinais de compra são tomados quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e os sinais de venda são tomados quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Outra maneira que alguns obtêm sinais comerciais desse indicador é quando a linha MACD ou Signal cruza a linha Zero. SINAIS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE MACD Este sistema de negociação MACD usa a metodologia acima. Bem, na verdade, apenas uma parte disso é usada. Aqui, a linha de sinal é usada como indicador de tendência e linha MACD - Os cruzamentos da linha de sinal são usados ​​como o gatilho. Configuração de compra: a linha de sinal (amarelo) está acima da linha zero, indicando uma tendência de UP. Buy Trigger: linha MACD (verde) cruza acima da linha de sinal. Sair: linha MACD cruza abaixo da linha de sinal OU saída alternativa. Configuração curta: a linha de sinal está abaixo da linha zero, indicando uma tendência para baixo. Disparador curto: a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Sair: linha MACD cruza acima da linha de sinal OU saída alternativa. O exemplo 2 min. O gráfico do QQQQ abaixo mostra dois negócios vencedores e um comércio perdedor. Este sistema de negociação MACD o impede de fazer negócios que não estão na direção da tendência, conforme determinado pela linha de sinal. Observe que não houve entradas longas, porque cada vez que a linha MACD cruzava acima da linha de sinal, a linha de sinal estava abaixo de zero. No entanto, um comerciante com experiência notou que, após 1:30 da tarde, a linha de sinal se moveu acima de zero, enquanto ao mesmo tempo o preço explodiu de um padrão de triângulo e fez dois altos altos. Então, quando o MACD cruzou acima da linha de sinal após 2:00 da tarde, e a linha de sinal estava muito perto de zero de qualquer maneira, isso poderia ter sido usado como um sinal de compra decente. Estritamente pelas regras Não, mas isso faz um bom senso comercial para mim. Estratégia de Histograma MACD Estratégia de Histograma MACD - O Histograma de Divergência de Convergência Médica em Movimento pode ajudar a tomar negócios na direção da tendência. MACD HISTOGRAMA Criado por Thomas Aspray em 1986, o histograma do MACD é um indicador visual da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, que é um padrão de 9 meses da linha MACD. O histograma é um oscilador que se move acima e abaixo da linha zero, assim como a linha MACD faz. Tenha em mente ao usar este oscilador, que é necessário quatro passos matemáticos do próprio preço para criar a 4ª derivada, o histograma: o preço dois ema mede a linha MACD Histograma da linha de sinal. O que significa que fica um pouco atrasado. Mas, como todos os derivados do preço, é muito mais suave que o próprio preço. COMPONENTES MACD Histograma (configuração: 12-26-9) 50 SMA de preço MACD SISTEMAS DE ESTRATÉGIA DE HISTOGRAMA Este é um método muito fácil de acompanhar os estoques comerciais que estão em uma tendência claramente identificada. Os 50 sma são usados ​​aqui para determinar a tendência, e novamente não há nada mágico sobre este número 50. Não é o fato de que é uma média móvel simples. Se você fez uma comparação lado a lado de uma média móvel simples ou exponencial ou ponderada ou qualquer outra, para esta estratégia, estou certo de que você descobriu que há períodos de tempo que cada um se destacaria. Mesmo para a quantidade de períodos utilizados. Os novatos tendem a estar muito atentos aos números exatos das estratégias dos indicadores. Não é importante. Se um conceito vai funcionar, ele funcionará em uma variedade de números, e não apenas um único número para cada variável. Não coloquei esse tipo de detalhes. Mas, é claro, como eu disse antes, não tome a minha palavra, nem ninguém. Faça seu próprio teste para confirmar qualquer conceito ou idéia. Configuração de compra: 50 sma está aumentando Trigger de compra: MACD Histograma está abaixo de zero e subindo. Stop pode ser colocado sob a vela de entrada. Sair: couro cabeludo, alvo de lucro ou paragem final Configuração curta: 50 sma está caindo Gatilho curto: o histograma MACD está acima de zero e caindo. Stop pode ser colocado acima da vela de entrada. QUADRO DE EXEMPLO 1 GRÁFICO DE EXEMPLO 2 GRÁFICO DE EXEMPLO 3 O histograma MACD também pode ser usado para detectar divergências e divergências inversas ou ocultas como no gráfico de estoque abaixo. Mas, ele tende a dar ainda mais sinais falsos do que a sua linha irmã MACD.